Em qualquer classe que estenda de Mage_Core_Model_Mysql4_Collection_Abstract e/ou Varien_Data_Collection_Db é possível visualizar a SQL montada para recuperar essa coleção de registros. Basta fazer um cast para string:
var_dump((string)$collection->getSelect());
Ou sem cast:
var_dump($collection->getSelect()->assemble());
Posts relacionados:
Pingback: Magento: exibindo SQL de collection « Filipe Ibaldo Gomes